İçindekiler
Korelasyon, iki adet rastgele değişken arasında bulunmakta olan ilişkinin gücünü tanımlamak için ekonomik bir terim olarak kullanılır. İki tür korelasyon vardır: basit korelasyon ve çoklu korelasyon.
Basit bir korelasyon iki sistemi içerir. Bir niceliğin iki ölçümü varsa, bu iki değişken arasındaki ilişki belirlenir. Bu korelasyonların değerleri, korelasyon katsayıları hesaplanarak belirlenir. Çoklu korelasyon ise bir ölçümü sabit tutmak ve diğer ölçümler arasında ilişki kurmak anlamına gelir.
Korelasyon nedir noktasında korelasyon sadece ekonomik bir terim olarak kullanılmaz. Aslında matematiksel bir terimdir. Ancak istatistiksel verileri kullandığı için ekonomik bir terim olarak da önemlidir. Bu durum, yatırımcıların aklında korelasyon konusunda pek çok çeşitli soru işareti oluşturmaktadır.
Korelasyon adı yatırım ve bankacılık sektörlerinde ve diğer bağlamlarda da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda oldukça teknik bir sorun ama genel hatlarıyla düşünürsek rahatlıkla özetlenebilir. Değişen iki farklı değer arasındaki ilişkiyi göstermek için istatistiksel hesaplamalarda korelasyon kullanılır. Bu hesaplama sayesinde değişkenlerin birbirine bağlı olup olmadığı netlik kazanır.
Negatif Korelasyon ve Pozitif Korelasyon
Negatif bir korelasyon, zıt yönlerde hareket eden iki değişken arasındaki ilişkiyi ifade eder. Yani ilişkileri aslında tam tersi şekilde ilerlemektedir. Biri arttıkça diğeri azalır. Negatif ilişkili varlıklara örnek olarak ham petrollerin fiyatları, havayolu hisseleri, altın fiyatları, borsalar, her türlü sigorta primleri dahildir.
Pozitif korelasyon ise, sürekli olarak aynı yönde hareket eden iki değişken arasındaki ilişkiyi ifade eder. Bir değişken arttıkça diğeri de artar. Biri azalırsa diğeri de azalır. Prensip olarak, hisse senetleri pozitif bir korelasyonla değerlenebilir. Korelasyon nedir örnek noktasında pozitif korelasyona bir örnek, belirli miktarda olan bir faiz oranına sahip bir tasarruf hesabıdır. Hesabınıza ne kadar çok para yatırırsanız, o kadar çok miktarda da doğal olarak faiz kazanmış olursunuz.
Korelasyon ve Finans Piyasaları
Korelasyon nedir kısaca araştırmasını yapan kullanıcılar korelasyon ile finans piyasalarının yakın ilişkisi hakkında da bilgi sahibi olmalıdır. Korelasyon, finans ve yatırım gibi piyasalarda yani özetle bankacılık faaliyetlerinde çok sık karşılaşılmakta olan bir terimdir. Genellikle de iki farklı değişken arasında bulunmakta olan ilişki korelasyon kavramı ile açıklanır. Örneğin USDCAD ile beliri bir petrol yatırım aracı arasında korelasyon oluşturabilirsiniz. Yine başka bir para biriminin paritesi ile altın arasındaki korelasyon, yaygın olarak görülen korelasyon değerlerinden biridir.
USDCAD-Petrol korelasyonunun finansal piyasalarda bu kadar yaygın olarak kullanılmasının önemli nedenleri vardır. Kanada bir petrol ihracatçısı olarak bilinir, bu nedenle korelasyon büyük bir avantaj yaratır. Bu bağlamda petrol fiyatları düşerse Kanada ekonomisi zarar görecek ve USD/CAD paritesi yükselecektir. Tersine, petrol fiyatları yükseldikçe Kanada ekonomisi değer kazanmaya başlar tüm bunların ardından da giderek parite düşer. Başka bir deyişle, USD/CAD ve petrol fiyatları ters bir ilişkiye sahiptir. Yani ters orantılıdır. Biri yükselirse diğerinin düşmesi beklenir.
Korelasyon Hesaplama
Korelasyon nedir istatistik noktasında korelasyon katsayısını hesaplamak için x ve y değerleri için sayısal değerler belirtin. Bu işlem sırayla yapılır ve sırayla verilen sayılar kullanılarak hesaplanır. Bu değerler iki ayrı satıra yazılır ve değerler aynı sayı ile girilir. Rakamlar ondalık sayılarla ayrılmışsa nokta kullanılır. Daha sonra x ve y için en az beş değer girilir ve hesaplama yapılır. Bu işlemlerin hesap makinesinde yapılması daha sağlıklı sonuçlar için faydalıdır. Bir korelasyonun belirli bir korelasyon değeri vardır. Bunlar iki alt gruba ayrılır: negatif korelasyonlar ve pozitif korelasyonlar.
Pearson’ın momentler çarpım korelasyon katsayısı adına, fiziksel momentlerin hesaplanmasında ve kovaryansın hesaplanmasında yapılan işlemlerin analojisi çok etkili olmaktadır. Ağırlık çarpımı ile ağırlığın destek noktasına olan mesafesi arasındaki benzerlik. Ayrıca çift taraflı kolun iki yük kolundaki ağırlık momentini ve her değişkenden destek noktasına olan mesafeyi hesaplamak için kullanılır.
Korelasyonun Mantığı Nedir?
Korelasyon sürecinin temel mantığı, iki değişken arasındaki yönü belirlemektir. Bu nedenle, kovaryans terimi öncelikle korelasyon ile ilgili olarak açıklanmalıdır. Kovaryans ise iki değişken değer arasındaki hareketin benzerliğini ölçmek için kullanılan bir kavramdır. Kovaryans, değişkenler arasında bulunan benzerliklerde üç farklı sonuçla sonuçlanabilir. Bu sonuçlar artı, eksi veya sıfır yolları sağlayabilir. Bu bağlamda, korelasyon pozitif veya negatif olabilir.
Pozitif bir korelasyon ölçüsü, iki farklı değer arasındaki paralel bir ilişkiyi gösterir. Negatif bir korelasyon sonucu, iki farklı değer arasında ters anlamda bir ilişki olduğunu göstermektedir.
Korelasyon katsayısı için 1 değeri, iki farklı değişken arasında tamamen pozitif veya doğrusal bir ilişkiyi göstermektedir. Bu nedenle de, korelasyon değeri 1’e ne kadar yakınsa, bağ o kadar güçlü oluşur. Korelasyon katsayısı sıfır gibi bir değere ayarlanırsa iki farklı değişken arasında hiçbir şekilde ilişki olmadığı belirlenir.
Korelasyon Analizi Nedir, Nasıl Yapılır?
Korelasyon analizi, iki farklı değişken arasında bulunmakta olan ilişkilerin gidişat yönünü ve şiddetini belirleme noktasında son derece önemli olmaktadır. Bu detaylar hakkında bilgi veren kaynak korelasyon analizi olmaktadır. Değişkenler arasındaki ilişkinin matematiksel değeri için “Regresyon Analizi”, bu değerlerin ilişkisi ve yönü hakkında bilgi elde etmek için “Korelasyon Analizi” kullanılmaktadır. Korelasyon analizi, korelasyon katsayısına ve korelasyona sahiptir. Analiz için korelasyon katsayıları kullanılır. Bunun nedeni, bu katsayıların verdiği değerlerin gidişat yönü ve de şiddeti hakkında doğru bilgi vermekte olmasıdır.
0’a yakın bir korelasyon katsayısı, değişkenler arasında zayıf bir ilişki olduğunu gösterir. Tüm bu bilgiler öğrenildikten sonra korelasyon tablosunun yorumlanması yapılabilir. 0,2’den küçük değerler, ilişki olmadığını veya çok zayıf olduğunu gösterir. Değerler 0,2 ila 0,4 aralığında olduğunda korelasyon zayıftır. 0,4 ile 0,6 arasındaki puanlar orta düzeyde korelasyona, 0,6 ile 0,8 arasındaki puanlar ise yüksek korelasyona işaret etmektedir. 0,8’den büyük bir değer, yüksek bir korelasyonu gösterir. Korelasyon analizi sürecinde ilgili tüm tablolar bu noktalar doğrultusunda incelenmektedir.
İstatistik noktasında korelasyon analiz, ilişkilerini incelemek istediğiniz değişkenlerin türüne ve bunların ölçüm özelliklerine göre yapılır. Bu nedenle, tüm analizler tüm değişkenler için geçerli olmayabilir ve bu noktada doğru analiz türünün seçilmesi son derece önem arz eder. Verinin türüne bağlı olarak korelasyon analizi için birçok test geliştirilmiştir.
Korelasyon Araştırması
Korelasyon araştırması bir veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi müdahale etmeden araştıran bir çalışmadır. Korelasyon çalışmaları, değişkenlerin etkilenmemesi açısından nedensel karşılaştırma çeşitleri ile benzerlik gösterir. Ancak karşılaştırmalı nedensel araştırmalar, bağımlı değişkeni etkileyen bağımsız değişkenleri nedensellik içinde belirlemeye çalışırken, korelasyon çalışmaları yalnızca değişkenlerdeki değişiklikleri birlikte inceler. Bu araştırma, araştırmacılara nedensel bir ilişkinin var olabileceğine dair bir fikir verir, ancak nedensel olarak yorumlanamaz.
Korelasyon araştırmaları, değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koyan, bu ilişkilerin düzeyini belirleyen ve bu ilişkilere ilişkin daha ileri çalışmalar için ihtiyaç duyulan ipuçlarını sağlayan önemli çalışmalardır. Pozitif bir katsayı, bir değişkenin diğer değişken arttığında arttığını, negatif bir katsayı ise bir değişkenin arttığını ve diğerinin azaldığını gösterir. Eşit korelasyon katsayıları mükemmel bir ilişkiyi gösterir. 0 korelasyon katsayısı, ilişki olmadığını gösterir.